題組內容

2. 已知目前大臺台指期貨 1 點 200 元，一口期貨合約價值為 200 萬元，某期貨經理人要避險 6 億元的組 合。假設現貨與期貨價格變動相關係數為 1，但現貨價格的波動性較大，即σs=1.2σF，最佳避險比率如 下表所示。
5f72977adf572.jpg 試問：

(1) 若期貨經理人要達到完全避險之目標，則最適的期貨避險口數應為多少？ (3 分)

詳解 (共 2 筆)

吳旻駿
吳旻駿
詳解 #4625933
2021/03/30
(6e/200w)*1.2=360口
(共 20 字，隱藏中）
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黃智玉
黃智玉
詳解 #4368013
2020/11/10
6e/(200w*1.2)=250口
(共 20 字，隱藏中）
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