阿摩線上測驗
題組內容
一、投資購買 A、B 兩種資產的預期報酬率分別為RA及RB，且RA > RB。兩種資產報酬
的標準差分別為σ A及 0。某甲將其儲蓄購買這兩種資產的比例分別為v及1− v，因
此，其資產組合的預期報酬率為 R = vRA + (1− v)RB ，資產組合的標準差為 A σ = vσA 。
根據上述資訊，請在一個以資產報酬標準差為橫軸、預期報酬為縱軸的平面上，藉
由圖形說明：
(二)若某甲為風險愛好者，其最適資產組合為何？σ A提高，對某甲資產選擇及預期 報酬的影響為何？（13 分）
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詳解 #5053301