題組內容

3. 某投資人欲透過二項樹(Binomial Tree)模型評價台積電選擇權之賣權契約，9 個月到期台積電賣權， 市場股價為 50 元，履約價格為 52 元，股價每期上漲及下跌幅度分別為 u=1.25 及 d=0.8，無風險利 率為 10%，以三個月為一期(N=3)，請回答下列問題：phpC8CgMu

(2)假設選擇權為美式賣權，請計算其價格。(取至小數後 2 位) (5 分)

詳解 (共 1 筆)

陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3250108
2019/03/18
先算出風險中立機率再折現可算出期望值
(共 20 字，隱藏中）
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