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2.假設台股期貨指數目前為8,000點，每點值200元，某基金投資組合的市價為4,800萬，其希望以台 股指數期貨進行避險，請問：

(2)投資組合的yS為1.2，若採用最小風險避險法，則應該買賣多少口期貨？（5分）

詳解 (共 2 筆)

吳秋蘭
吳秋蘭
詳解 #4323062
2020/10/17
現貨價值/ 每口期貨契約價值 x 貝他4...
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Justin 賴:jusu
Justin 賴:jusu
詳解 #4943826
2021/07/26
4800 萬/ 1600 萬 x 1.2...
(共 44 字，隱藏中）
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