題組內容

2. 假設某一金融機構持有一個英鎊為標的資產的選擇權投資組合，持有部位如下表所示：

(2)若市場上有一可供交易的選擇權，其 Delta=0.6、Gamma=1.5 及 Vega=0.8，選擇權及現貨部位為多少時，將使得此投資組合變成 Delta-Gamma Neutral？（5 分）

詳解 (共 1 筆)

a0922110936

詳解 #3683353

2019/11/23

X*1.5=6000 X=4000 ...

(共 57 字，隱藏中）

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