題組內容

2. 假設臺指目前 12,000 點，臺指期貨目前 11,970 點；目前無風險利率為 2%（年化），指數股利 率 4%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值 NT$ 23,940,000，該投資組合 Beta 值為 1.5。 若該投資人擔心未來三個月國際股市動盪，因此欲使用臺指期貨進行避險，試回答下列問題？

(2)若指數在三個月後跌至 8,400 點，期貨為 8,300 點，假設市場完全符合 CAPM 模型，則該投 資組合在三個月後，有進行避險與無進行避險的價值分別為何？（5 分）

詳解 (共 1 筆)

吳旻駿
吳旻駿
詳解 #4411746
2020/12/02
(12000-8400)/12000=3...
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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew
Andrew
私人筆記 #3441463
2021/08/06
Rm=(8400-12000)/1200...
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