題組內容

2. 王大牛所持有之股票投資組合其市值為 1 千萬元，β 值為 1.25。假設目前臺灣加權股價指數為 10,200 點，3 個月後到期之台指期貨契約(TX)價格為 10,500 點，預期的平均股利率為 2%，借款利率為 3%。根據上述資料並忽略交易成本、保證金和貨幣之時間價值，請回答下列問題：

(B)若未來 3 個月臺灣加權股價指數大跌 10%，而台指期貨契約價格下跌 12％，則考量避險效果後，此時王大牛之投資組合其總市值應為何？(3 分)

詳解 (共 1 筆)

陳威豪

詳解 #3751521

2020/01/26

接續上題空了6口台指期下跌12%故獲利1...

(共 118 字，隱藏中）

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