題組內容

1. 假設有 ABC 與 XYZ 兩種風險性資產，其預期報酬率、風險相關資訊如下所示： 股票種類 預期報酬率 報酬率之變異-共變異矩陣 ABC XYZ ABC 9% 16% -0.08 XYZ 6% -0.08 4% 根據上述資訊回答以下相關問題：

(B) 有一基金投資操盤人，想利用上述股票組成一無風險投資組合，則兩種股票應如何配置比重？ (4 分)

詳解 (共 1 筆)

XMれE
XMれE
詳解 #3407547
2019/06/11
V(p) = (wa*40%+wb*20...
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