題組內容

第三題： 關於選擇權評價模型，請回答下列問題：

⑶請寫出 Black-Scholes(1973)所推導的賣權(put option)模型，並說明如何推導出 賣權的避險參數 Delta，以及寫出此 Delta 的公式。【10 分】