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衍生性商品之風險管理
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110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
> 申論題
二、申論題或計算題
1. 假設五年期債券,票面價格為$100,到期殖利率為 11% (連續複利),於每年底支付 8%利息。試問此債券理論價格為何? 債券的存續期間為何?(10 分)
相關申論題
2. 假設一投資組合市值為 2,720 萬元,而目前加權股價指數為 16,000 點。若此投資組合的價值完 全仿照大盤的價值,試問:應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組合價值跌破 2,380 萬?假設臺 指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元。(10 分)
#479927
3. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列: 假設一可交易的選擇權其 Delta 為 0.8,而 Vega 為 0.4,無風險利率為 2%。 試問,應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及六個月期的指數期貨,才可使得該機構之投資組合同時達到 Vega 中立及 Delta 中立?()(10 分)
#479928
二、申論題 1. 期貨顧問事業與委任人訂立期貨顧問委任契約後,對委任人提供期貨顧問服務時,該事業及人員應遵守何等事項?(10 分)
#479929
2. 何謂「炒單」,試從我國期貨交易法之規定說明禁止期貨商炒單之構成要件與責任。(10 分)
#479930
3. 何謂「反操縱條款」,試從我國期貨交易法之規定說明其構成要件與相關責任。(10 分)
#479931
一、請簡述 (1)請翻譯並判斷圖1~圖5之各圖示中,哪些是“OT”、“FR”、“Automobiles Container”?
#479932
(2)“Fill and Complete”與“Full and Down”有何差異處?
#479933
(3)請扼要比較「漏卸」、「誤卸」之差異處?
#479934
二、請簡述我國海商法之適用範圍?
#479935
三、依據我國商港法、商港港務管理規則規定,國際航線船舶進入中華民國國際商港時,應 於何時以前由誰先以何種方式完成預報,若其預報入港與實際入港時間差距多少時間以 上時應重行申請,該國際航線船舶進港前其船舶所有人或其代理人應準備前述法令所要 求之哪些法定相關資料?
#479936
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