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期貨法規與自律規範
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99年 - 99-4 期貨交易分析人員 :期貨法規與自律規範#93753
> 申論題
二、申論題或計算題
1.期貨交易所及期貨結算機構負責期貨集中交易市場之交易與結算交割功能,為防範可能之問題影響市場 正常運作,依期貨交易法第十五條及第十八條各該單位應於業務規則中訂定市場之監視制度。試說明各 該單位於執行監視發現異常時,依期貨交易法規定,各有那些處置之措施。
相關申論題
2.為規範期貨業及期貨信託基金之銷售機構宣傳資料及廣告物之形式、內容、製作及傳播等相關事項,以 維護合法業者之專業形象,並保障交易人權益,主管機關責成期貨公會制定「會員宣傳資料及廣告管理 辦法」自律管理。請說明宣傳資料及廣告之適用範圍(試舉五例)、應記載之基本資料內容、使用前應履 行之審查與申報程序及違規時公會所得採行之自律處分。
#386125
3.依各期貨服務事業管理規則之規定,期貨分析人員任職各種期貨服務事業中,各得從事那些業務,並請 說明有何工作經驗之額外要求。在何種情況下期貨分析人員會被撤銷登記或喪失資格條件。
#386126
二、申論題1. 在下列三種情境及其面臨的風險下,應採用多頭(long)或空頭(short)避險呢?若避險後基差增強(strengthening basis),則對哪幾種情境有利?
#386127
2. 若十月份到期執行價為 100 及 105 的 IBM 買權價格分別為 23 及 20,十月份到期執行價為 100 及105 的 IBM 賣權價格分別為 20 及 23,十月份到期的 IBM 期貨價格為 107,請問上述的市場價格是 否存在套利的機會?如果有套利機會的話,請設計套利操作策略。 (10 分)
#386128
3. 假設 T-Bond 期貨的最近結算價格為 94.125,請問對空方而言,下列三個可交割 T-Bond 中哪一個 是最便宜可交割債券。(10 分)
#386129
二、問答題 1. 申請設立期貨信託公司,發起人應至少有一位為符合特定資格條件之六種特定法人之一,請說 明該六種法人係為哪六種事業?試舉一種事業,並說明其資格條件。又此類發起人自金管會核發該期貨信託公司許可證照之日起幾年內,不得擔任其他同業之發起人?
#386130
2. 依據期貨交易法之規定,金管會對於目前台灣期貨交易所已上市之期貨交易契約,在有三種情 事之一時,得予以撤銷。試說明係哪三種情事?
#386131
3. 非由他業兼營之何種事業,得申請兼營期貨經理事業?
#386132
(1) 每一期貨信託基金委託某一家證券商買賣股票金額的上限為何?
#386133
(2) 每一期貨信託基金投資於某一家上市公司股票之股份總額上限為何?
#386134
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