期貨避險 (2)某投資人持有總市值900萬美元的A股票，假設A股票與S&P500指數相對敏感度 (Beta值）為1，最近月份E-Mini S&P500指數期貨（每點價值50美元）之價格為 18000點。該投資人如看淡後續市場發展，Beta值如欲調整為-2，請問投資人應如何操 作？（3分）

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陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3242533
2019/03/13
部位市值乘上欲調整的beta值除以期貨契...
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