題組內容

一. 近來國際金融市場面臨巨大的波動,金融資產價格也出現一些異常的現象。下列就幾個近來發生的案例,請解釋其發生的原因與影響:

⑶於2018年2月6日台股股價受國際影響大幅下跌,台指選擇權市場賣權(put option)價格應聲全面上升;然而,部分買權(call option),尤其是價外買權價格卻也大幅上漲,造成被強制平倉的交易人大幅損失。此似乎違反了選擇權定價買賣權平價理論(put-call parity),請問此現象造成的原因為何?

詳解 (共 1 筆)

金榜題旻
金榜題旻
詳解 #4835570
2021/06/25
1.當天股價重挫使得選擇權的隱含波動度大...
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