題組內容

三、張君考慮是否應投資 DH 公司的股票或選擇權，目前股票的市值為 60 元，DH 股票 的賣權市場價格在執行價為 55 元時為 3.06 元，同時，買權的市場價格在相同執行 價與到期期間為 9.29 元。市場預期在選擇權到期時，DH 公司的股價有相同的機率 可能為 50 元或 70 元，試問：

⑶如果張君買 0.6 股 DH 股票，同時賣 1 口買權，他是否建立了一個無風險的避險 投資組合？在兩種可能的情況下，投資組合的價值各為何？（7 分）

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廖士凱
廖士凱
詳解 #4293360
2020/09/30
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私人筆記 (共 1 筆)

廖士凱
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私人筆記 #2551137
2020/09/30
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