題組內容

三、有一投資組合 P 的資產配置如下：股票、債券、現金（含貨幣市場工具） 的投資比重分別為 60%、30%、10%，而各種資產的投資組合報酬率分 別為 10%、5%、1%。假設有一基準投資組合所持有的資產種類也有股 票、債券、現金（含貨幣市場工具）等三大種類，在各種資產的投資比 重分別為 40%、40%、20%，而各種資產的市場報酬率表現分別為 8%、 4%、1%。請問：

⑶投資組合 P 與基準投資組合的績效差異中，有多少是來自於資產配置 的貢獻？（10 分）

詳解 (共 1 筆)

ckvhome
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詳解 #3592138
2019/09/25
資產配置貢獻=sum 投資比率差額*基準...
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