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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#84860
> 申論題
1. 假設一投資組合市值為 715 萬元,而目前加權股價指數為 11,000 點。若此投資組合的價值完全仿照大 盤的價值,試問:新型冠狀病毒疫情延燒,為防恐慌性賣壓,應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組 合價值跌破 650 萬元?假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元。
詳解 (共 2 筆)
Irene Lee
詳解 #4542443
2021/02/12
7150000/11000/50=13口...
(共 73 字,隱藏中)
前往觀看
朱凱崴
詳解 #4355305
2020/11/03
預計投資組合損失幅度:(715萬-650...
(共 132 字,隱藏中)
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相關申論題
2. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列:假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8,而 vega 為 0.5,無風險利率為 5%。 試問,應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及三個月期的指數期貨,才可使得該機構之投資組合同時達到 vega 中立及 delta 中立?(e0.0125=1.013,e-0.0125=0.988)
#342269
3. 假設五年期債券,票面價格為$100,到期殖利率為 8% (連續複利),於每年底支付 10%利息。試問此 債券理論價格為何? 債券的存續期間為何?
#342270
(1)預期未來所得增加。
#342271
(2)預期資本的未來生產力增加。
#342272
(3)政府調低個人所得稅稅率。
#342273
(1)假設 y=2,000、r = 6%、πe=4%,試問流通速度為何?
#342274
(2)假設貨幣供給為Ms = 2,600,試問物價水準為何?
#342275
(1)試計算經常帳餘額。
#342276
(2)試計算金融帳餘額。
#342277
(3)試計算所得帳餘額與貿易餘額。
#342278
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