題組內容

1. 假設在 2014－2018 五年的投資期間中，一年期國庫券的平均利率為 6%，某投資美股的投資組合 與美國股市過去五年來的平均月報酬、標準差(σ)及貝它值(β)如下表所示：5c8f3c518ab9e.jpg 試問：

B. 請問投資組合的績效表現相較於美國股市如何？ (2 分)

詳解 (共 2 筆)

徐詩婷
徐詩婷
詳解 #3478556
2019/07/12
111
Arthur Yang
Arthur Yang
詳解 #4973682
2021/08/04
Sharpe Ratio: 超額報酬 ...
(共 299 字，隱藏中）
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