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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485
> 試題詳解
11.保本型結構債券的架構為:
(A)賣出零息債券+買入選擇權
(B)賣出零息債券+賣出選擇權
(C)買入零息債券+買入選擇權
(D)買入零息債券+賣出選擇權
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(11), D(3), E(0) #1660980
詳解 (共 2 筆)
Annie
B2 · 2025/09/17
#6743403
保本型結構債券(Principal-P...
(共 643 字,隱藏中)
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soniachen631208
B1 · 2019/01/08
#3149436
保本型結構債券的架構->買入零息債...
(共 30 字,隱藏中)
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相關試題
12.下列何種衍生商品的收益是標的資產價格的非線性函數: (A)期貨 (B)選擇權 (C)遠期契約 (D)交換
#1660981
13.當標的資產變動過大時,為了要正確衡量選擇權價值變動的風險,除了要考慮避險參數 Delta 之外,還必須考 慮: (A) Rho (B) Theta (C) Vgea (D) Gamma
#1660982
14.所謂隱含波動度(implied volatility),是利用下列何種數值代入選擇權公式反推而得? (A)標的股票市價 (B)標的股票歷史價 (C)選擇權市價 (D)選擇權歷史價
#1660983
15.衡量選擇權價值相較於利率變動的參數為: (A) Gamma (B) Rho (C) Vega (D) Delta
#1660984
16.下列何者並非利率交換的功能: (A)降低交易對手的信用風險 (B)鎖定投資收益 (C)規避利率波動的風險 (D)鎖定融資成本
#1660985
17.下列何種參數增大,則買權與賣權的價值皆會增加? (A)利率 (B)標的物波動度 (C)標的物價 (D)履約價
#1660986
18.一般而言,波動度增加,則選擇權的時間價值: (A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)不確定
#1660987
19.期貨契約買賣雙方於買賣期貨時均必須支付某一比例金額予期貨經紀商,此金額稱為: (A)一般保證金 (B)維持保證金 (C)原始保證金 (D)變動保證金
#1660988
20.下列何種交易方式,可在標的股價大漲或大跌時都可獲利: (A)做多買權 (B)做多賣權 (C)做多跨式 (D)做空跨式
#1660989
21.期貨與遠期契約的最大差異為: (A)期貨是零和交易,遠期契約則否 (B)期貨是交易未來,遠期契約則否 (C)期貨是槓桿交易,遠期契約則否 (D)期貨是每日結算,遠期契約則否
#1660990
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