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證券投資分析人員◆投資學
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94年 - 94-2 證券投資分析人員:投資學#125382
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13. 資產組合經理人若預期利率將下跌,應:
(A)維持原資產組合之存續期間
(B)降低資產組合之存續期間
(C)增加資產組合之存續期間
(D)投資垃圾債券
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(1), D(0), E(0) #3389514
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/27
#6800984
1. 題目解析 這道題目探討的是資產組合...
(共 796 字,隱藏中)
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#3389518
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#3389519
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#3389520
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#3389521
21. 下列何者為非? (A)您對 Jensen 與 Treynor 指標,但非Sharpe指標,之信心是建立在您對CAPM的信心 (B)Jensen 指標對市場投資組合之選擇是很敏感的 (C) Jensen 與 Treynor 指標在評估資產組合經理人績效時均對資產組合之分散(多角化)程度不敏感 (D)Sharpe 指標是以資本市場線為衡量標準
#3389522
22. 在Black and Scholes 模式中,賣權價值的減少是因下列何因素增加的影響? (A)到期日的天數 (B)標的股票的價格 (C)履約價格 (D)以上皆非
#3389523
23. 若預期利率水準將下跌,您希望持有的債券是: (A)長存續期間與高凸性(convexity) (B)長存續期間與低凸性 (C)短存續期間與高凸性 (D)短存續期間與低凸性
#3389524
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