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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866
> 試題詳解
14. 某甲急須資金,以1,000萬元之公債用面額與證券公司承做附賣回(RS)交易,雙方約定利 率為8%,並於20天後向證券公司買回,屆時某甲應支付之價款為何?(一年365天)
(A) 10,014,586 元
(B) 10,023,747 元
(C) 10,043,836 元
(D) 10,057,244 元
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(16), D(2), E(0) #1786667
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/08/10
私人筆記#3460732
未解鎖
以1,000萬元之公債用面額與證券公司承...
(共 83 字,隱藏中)
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相關試題
15. 在殖利率線為正情況下,投資人若預期長短期利差會持續擴大,則適當的交易策略為: (A)買長期公債(T-bond)期貨,賣中期公債(T-note)期貨 (B)買中期公債期貨,賣長期公債期貨 (C)買國庫券期貨,賣歐洲美元期貨 (D)買歐洲美元期貨,賣國庫券期貨
#1786668
16. 則在經過半年後,該利率的期望值會是多少? (A)7.5% (B)5% (C)2.5% (D)5.25%
#1786669
17. 承上題,該利率在經過半年的標準差是多少? (A)2.5% (B)1.25% (C)1.77% (D)2.10%
#1786670
18. 下列哪一種選擇權不會被提早執行? (A)標的股票支付股利的賣權 (B)標的股票支付股利的買權 (C)標的股票沒有支付股利的賣權 (D)標的股票沒有支付股利的買權
#1786671
19. 就選擇權的評價而言,當股價遵循一個幾何布朗運動時,也就表示股價服從下列哪種機 率分配? (A) Binomial (B) Latin hypercube (C) Lognormal (D) Normal
#1786672
20. 從評價的角度來看,下列哪種選擇權對於使用蒙地卡羅模擬法沒有幫助? (A) American (B) Asian (C) European (D) Barrier
#1786673
21. (A)0.7791(B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651
#1786674
22. 承上題,put option之delta應為: (A)-0.7791 (B)-0.2209 (C)-0.7349 (D)-0.2651
#1786675
23. 如果兩檔股票S1與S2的價格都服從對數常態分配,則下列何項敘述為真? (A)ln(S1+S2)為常態分配 (B)S1 x S2 為對數常態分配 (C)S1 x S2 為常態分配 (D)S1+S2 為常態分配
#1786676
24. 重設型選擇權在重設條件滿足時會有delta-jump的現象發生,此時其所應對的gamma值為: (A) 0 (B)負 (C)正 (D)不確定
#1786677
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