阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
> 試題詳解
16. 某廠商之資本成本為 800 萬,利潤為 1,200 萬,經濟資本為 20,000 萬,試問其風險調整後之資 本報酬率(RAROC)為何?
(A)2%
(B)2.5 %
(C)5%
(D)10%
答案:
登入後查看
統計:
A(7), B(0), C(2), D(0), E(0) #3026216
詳解 (共 1 筆)
kakon
B1 · 2023/04/15
#5778408
利潤/經濟資本(1200-800) / ...
(共 114 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
17. 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值? (A)違約率 (B)違約損失率 (C)違約曝險額 (D)到期期間
#3026217
18. 買進賣權時,可利用下列何者達成 vega-neutral? (A)標的物 (B)相同標的之買權 (C)標的物之期貨契約 (D)政府公債
#3026218
19. 若某資產 5 天 99%的風險值為 1,555,則其 1 天 95%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05;N(-1.96) = 0.025;N(-2.33) = 0.01) (A)176 (B)492 (C)585 (D)784
#3026219
20. 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態? (A)Delta-Gamma 法 (B)Variance-Covariance 法 (C)歷史模擬法 (D)蒙地卡羅法
#3026220
21. 在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 250 萬,負債為 200 萬,資產標準差為 50 萬,則 其違約標準差距離為: (A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條件不足,無法計算
#3026221
22. 關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真? (A)買入買權,為正 delta 與負 gamma (B)賣出買權,為正 delta 與正 gamma (C)買入賣權,為負 delta 與正 gamma (D)賣出賣權,為負 delta 與負 gamma
#3026222
23. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上? (A)KMV 法 (B)CreditMeasurement 法 (C)CreditMetrics 法 (D)CreditRisk+法
#3026223
24. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債,價值 400 萬。違約回復率為 75%,預期信用風險損失為20,000,試問其隱含違約率為多少? (A)1.25% (B)2% (C)4% (D)5%
#3026224
25. 下列敘述何者為非? (A)無法將資產變現或取得足夠資金,以致不能履約到期責任,為流動性風險 (B)若最小變易避險比例為 1,則為完全避險 (C)若沒有基差風險,則最小變易避險比例恆為 1 (D)用來避險之期貨合約標的與現貨不同,會產生基差風險
#3026225
26. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言,下列何者可作為 gamma 的代理指標? (A)vega (B)sigma (C)rho (D)theta
#3026226
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474