26. 某廠商之資本成本為 900 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？ (A)2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%

26. 某廠商之資本成本為 900 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？
(A)2.5%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%

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統計： A(1), B(18), C(0), D(1), E(0) #2006549

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twtw60120

B1 · 2020/09/03

#4251569

(利潤-成本)/經濟資本 = (1500...

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33. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)模型並代入衰退因子 λ = 0.94 ，若一金融機構使用 λ = 0.95 代入相同模型，請解釋該公司的調整 λ 值的原因。 (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響

26. 某廠商之資本成本為 900 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？
(A)2.5%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%

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(A)2.5%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%