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衍生性商品之風險管理
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106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610
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17.下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態?
(A)歷史模擬法
(B)蒙地卡羅法
(C)Delta-Normal 法
(D)Delta-Gamma 法
答案:
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統計:
A(19), B(1), C(0), D(1), E(0) #1613473
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/28
#2818202
使用歷史資料者,不需要摸行機率預測
(共 19 字,隱藏中)
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18.關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真? (A)買入賣權,為負 delta 與正 gamma (B)賣出賣權,為負 delta 與負 gamma (C)買入買權,為正 delta 與負 gamma (D)賣出買權,為負 delta 與正 gamma
#1613474
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#1613475
20.若某資產 3 天 95%的風險值為 2,015,則其 1 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A) 672 (B)824 (C)1,643 (D)2,471
#1613476
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#1613477
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#1613480
25.下列敘述,何者為真? (A)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險 (B)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1 (C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險 (D)選項A、B、C皆是
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#1613482
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