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108年 - 108-2期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78126
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17. 在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為+5 時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平 倉會獲利?
(A)4
(B)5
(C)6
(D)3
答案:
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統計:
A(137), B(132), C(1051), D(50), E(0) #2035623
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/06
#3732484
平倉=賣近月買遠月=空頭所以要基變大,基...
(共 24 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/18
私人筆記#4768894
未解鎖
補充題目: 41.在價差(近期...
(共 151 字,隱藏中)
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18. 賣空長期公債期貨契約 3 口,價格 97-16,之後以 95-24 平倉,問此交易損益為何? (A)獲利$5,250 (B)損失$5,250 (C)獲利$3,500 (D)損失$3,500
#2035624
19. 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異? 甲.地理位置;乙.交割品質的規定;丙.運輸成本 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
#2035625
20. 出售某項期貨合約之賣權具備: (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
#2035626
21. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項ABC皆非
#2035627
22. 下列何種交易不需要繳交保證金? (A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進期貨買權(Call) (D)賣出期貨賣權(Put)
#2035628
23. 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲 1 元,期貨買權(Call) 價格會: (A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元 (D)上漲 0.7 元
#2035629
24. 小珊看好未來 1 個月甲公司股票的走勢,決定買進一張履約價格為 50 並賣出一張履約價格為 60 之認購權證,每張權證可認購 1,000 股,權證價格分別是 10 與 5,請問其最大可能執行的獲利為: (A)5,000 (B)10,000 (C)6,000 (D)0
#2035630
25. 我國臺指選擇權的契約乘數為: (A)每點 50 元 (B)每點 100 元 (C)每點 150 元 (D)每點 200 元
#2035631
26. 有關臺灣期貨交易所盤後交易時段,依商品別於不同時間開始盤後交易的敘述何者正確? (A)下午 1:45 收盤商品,盤後交易時段之交易時間為營業日下午 2:00~次日上午 5:00 (B)下午 1:45 收盤商品,盤後交易時段之交易時間為營業日下午 3:00~次日上午 5:00 (C)下午 4:15 收盤商品,盤後交易時段之交易時間為營業日下午 4:45~次日上午 5:00 (D)下午 4:15 收盤商品,盤後交易時段之交易時間為營業日下午 5:00~次日上午 5:00
#2035632
27. 我國臺指選擇權與現行臺股期貨在結算上有那些不同之處? (A)標的物與月份相同的部位,臺股期貨系統自動沖銷,臺指選擇權系統由交易人決定是否要沖銷 (B)增加履約作業 (C)符合特定策略的部位可減收保證金 (D)選項ABC皆是
#2035633
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