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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
68.在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為-5時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會獲利?
(A)-5
(B)-4
(C)-6
(D) -8。
答案:
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統計:
A(0), B(21), C(2), D(1), E(0) #242994
詳解 (共 1 筆)
qqxxwi
B1 · 2020/08/01
#4191043
買近期賣遠期=多頭價差。/-5/~/-4...
(共 43 字,隱藏中)
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相關試題
69.在4月燕麥期貨和7月燕麥期貨的價差由-5變成+3時,可進行下列何種交易以獲利?(A)交叉交易 (B)避險交易 (C)價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
#242995
70.分析市場間價差交易時重視的是:(A)利息成本 (B)運輸成本 (C)倉儲成本 (D)選項A、B、C皆非。
#242996
71.價差交易之投機方式是利用兩種金融商品間之價格差異,而進行怎樣的行為以套取利益之方式?(A)同時買兩種金融商品 (B)同時賣兩種金融商品 (C)買一金融商品,同時賣另一金融商品 (D)買兩個價格最低的金融商品。
#242997
72.下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因?(A)交易成本較小 (B)交易風險較小 (C)保證金較少 (D)獲利較高。
#242998
73.下列何者非價差交易的功能?(A)可使市場之流動性增加 (B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係 (C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率 (D)可提供一般交易人較簡易的投資方式。
#242999
74.當價差超過何種成本時,通常價差交易便很可能有獲利空間?(A)融資成本 (B)商品購買成本 (C)倉儲成本 (D)持有成本。
#243000
75.下列敘述何者有誤?(A)價差交易之報酬會較一般投機策略小 (B)價差交易之風險較一般投機策略小 (C)價差交易之保證金較一般投機策略少 (D)投機策略之操作手法為買低賣高。
#243001
76.當小明預期臺股指數上漲時,應如何執行價差策略:(A)單獨買進臺指期貨 (B)單獨賣出臺指期貨 (C)買進波動性較大之臺指期貨、同時賣出波動性較小之臺指期貨 (D)價進波動性較小之臺指期貨、同時賣出波動性較大之臺指期貨。
#243002
77.期貨價差交易能否獲利,主要考量因素為何?(A)期貨間價格的相對走勢 (B)個別期貨價格的走勢 (C)期貨交易量的大小 (D)現貨交易量的大小。
#243003
78.基差交易(basis trading)是:(A)期貨與現貨間一買一賣的操作 (B)期貨與期貨間一買一賣的操作 (C)現貨與期貨間同時賣出的操作 (D)選項A、B、C皆非。
#243004
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