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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
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19. Gamma 衡量的是:
(A)Delta 隨資產價格變化的速率
(B)隨時間推移,投資組合價值的變化率
(C)投資組合價值對利率變化的敏感度
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(5), B(2), C(0), D(1), E(0) #3227927
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2024/08/28
#6200430
Gamma 衡量的是Delta 隨資產價...
(共 244 字,隱藏中)
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20. 在變異數-共變異數法估計的風險值中,如果所估計的 1 日風險值是 100 萬,則相同信賴機率水準下的 4 日風險值是: (A)200 萬 (B)300 萬 (C)400 萬 (D)800 萬
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21. 避險尾部調整(Tailing the hedge)是: (A)在避險壽命結束時增加避險部位的策略 (B)在期貨合約壽命結束時增加避險部位的策略 (C)使用遠期合約進行避險時,更精確計算避險比率的方法 (D)選項ABC皆非
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22. 下列哪一項是真的? (A)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是低於相應的遠期利率 (B)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是高於相應的遠期利率 (C)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率應該等於相應的遠期利率 (D)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率有時高於、有時低於相應的遠期利率
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26. 計算出以下狀況之最佳避險比例:現貨價格變動標準差為 0.6,期貨價格變動標準差為 0.8,二者之相關係數也是 0.8 (A)0.6 (B)0.8 (C)0.7 (D)0.5
#3227934
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#3227935
28. 模型風險是指,在風險管理過程中: (A)使用不當的模型所招致的損失 (B)對正確的模型執行不當所發生的損失 (C)情境改變而使原本有效的模型失去精準 (D)選項ABC皆是
#3227936
29. 以下哪個選項的描述是正確的? (A)當現貨價格(在 Y 軸上)對期貨價格(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (B)當期貨價格(在 Y 軸上)對現貨價格(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (C)當現貨價格變動(在 Y 軸上)對期貨價格變動(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (D)當期貨價格變動(在 Y 軸上)對現貨價格變動(在 X 軸上)進行迴歸分析時,最佳避險比率是最佳適配線的斜率
#3227937
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