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證券投資分析人員◆投資學
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109年 - 109-3 證券投資分析人員:投資學#91564
> 試題詳解
20. 下列事件中,哪一項並不屬於「非系統性風險」? a.中央銀行宣佈調高貼現率;b.經濟部宣佈出口成長率下降;c.公司撤換總經理; d.通貨膨脹率大幅升高;e.國際油價下跌
(A)acd
(B)bce
(C)abde
(D)abcd
答案:
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統計:
A(2), B(9), C(151), D(2), E(0) #2474657
詳解 (共 1 筆)
Johnny Fang
B1 · 2021/10/23
#5171945
雙重否定句,不屬於非系統性風險意思就是要...
(共 123 字,隱藏中)
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相關試題
21. 下列有關證券「投資組合風險 (Portfolio Risk)」之敘述,何者有誤? a.增加證券組合 (Portfolio) 的數目至無限大,將可使投資組合風險趨近於 0; b.證券組合中的個別證券若不為完全相關,則其風險將會降低; c.增加證券數目可降低「非系統性風險」; d.證券組合中的個別證券必須具有負相關,才能降低「非系統性風險」 (A)ad (B)bc (C)acd (D)abcd
#2474658
22. 某公司持有現貨價值$10,000,000 美元公債,存續期間 10 年,而市場上 CBOT 之 10 年期公債期貨面額 $100,000 存續期間 8 年,期貨報價 98-12(契約價格面額 98%),若該公司希望將目前公債組合之目標 存續期間由 10 年降為 6 年,則下列有關債券期貨避險口數之敘述,何者最為正確? (A)應放空 77 口 (B)應放空 51 口 (C)應買進 51 口 (D)應買進 77 口
#2474659
23. 下列關於期貨價與現貨價的關聯性之描述,何者為正確? a.期貨價與現貨價的變化大多為反向變動; b.有可能期貨價格上漲但現貨價格下跌; c.期貨價格永遠高於現貨價格; d.接近到期日時,期貨價格與現貨價格將會趨於一致 (A)ac (B)abcd (C)bcd (D)bd
#2474660
24. 小李於 7 月 27 日做空一口近月大台指期貨 8,678 點,繳付保證金 85,000 元,維持保證金為 63,000 元,8 月 7 日期貨價為 8,878 點,則小李應補繳多少保證金? (A)不用補繳 (B)補繳 40,000 元 (C)補繳 22,000 元 (D)補繳 34,000 元
#2474661
25. 下列何者會使期貨的交叉避險之效果不彰? (A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高 (C)期貨價格與其標的物間之相關性高 (D)以上皆是
#2474662
26. 下列何者為期貨交易制度所採用的方式? a.商品數量標準化;b.逐日結算;c.保證金制度;d.設定執行價格;e.有一定到期日 (A)d (B)cde (C)abce (D)bde
#2474663
27. 英鎊期貨契約 (Sterling Futures) 之資料如下:契約大小:₤62,500,期初保證金:$2,000,保證金維持 水準:$1,500。陳先生以英鎊兌美金的匯率為 S($/₤) = 1.6012 購買一份英鎊期貨契約,若英鎊兌美金 的匯率產生下列之變化,如下列的值;對陳先生而言,下列哪些匯率並不須補繳保證金? a.$1.5000/₤;b.$1.5669/₤;c.$1.5772/₤;d.$1.5932/₤;e.$1.5980/₤ (A)ac (B)de (C)bc (D)abc
#2474664
28. 買進一口 8,200 點 put 價格 56 點,若到期日指數為 8,000 點,則報酬率為何? (A)-100% (B)143% (C)257% (D)357%
#2474665
29. 某美國廠商在三個月後需支付日圓給外國供應商,如果該廠商認為日圓將會升值,希望以選擇權避險, 則該廠商應承作何種日圓選擇權契約? (A)買入買權 (Buy Calls) (B)賣出買權 (Sell Calls) (C)買入賣權 (Buy Puts) (D)賣出賣權 (Sell Puts)
#2474666
30. 同時買入一份條件相同的選擇權買權(Call Options)及賣權(Put Options),會形成: (A)跨式部位 (Straddle) (B)勒式部位 (Strangle) (C)條式部位 (Strip) (D)帶式部位 (Strap)
#2474667
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