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期貨交易理論與實務
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113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
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20. 發財公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先:
(A)賣國庫券期貨
(B)買國庫券期貨
(C)賣國庫券
(D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
答案:
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統計:
A(526), B(196), C(40), D(36), E(0) #3227843
詳解 (共 1 筆)
在枕頭山上的小蓮
B1 · 2024/08/06
#6186421
利率上升 債下跌 所以放空債 ...
(共 85 字,隱藏中)
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21. 於單純避險策略(現貨部位與期貨部位等值)中,隱藏一主要假設條件為: (A)期貨價格與現貨價格同向變動 (B)期貨價格與現貨價格同向而且同幅變動 (C)期貨價格與現貨價格同向但不需同幅變動 (D)期貨價格與現貨價格反向變動
#3227844
22. 在基差(現貨價格-期貨價格)為+2 時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)4 (B)2 (C)3 (D)-1
#3227845
23. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與基差無關
#3227846
24. 期貨交易人若欲以新單來更改前面委託單的數量或價格,則可以下列哪一種委託單達到此目的? (A)二擇一單(One Cancels the Other) (B)代換委託單(Cancel Former Order) (C)單純取消單(Straight Cancel Order) (D)市價單(Market Order)
#3227847
25. 下列對國際間的市場間價差交易的敘述,何者有錯? (A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在交易前,先研究同一商品期貨在兩國市場間之價差關係 (D)是一種較複雜的投資策略
#3227848
26. 假設明年 3 月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年 7 月份的黃豆期貨價格為$6.7,如果儲存成本為每月$0.1,則應: (A)買 3 月份契約,賣 7 月份契約 (B)買 7 月份契約,賣 3 月份契約 (C)買 3 月份契約 (D)賣 3 月份契約
#3227849
27. 下列何者非價差交易吸引交易人的主要原因? (A)獲利較高 (B)交易成本較小 (C)交易風險較小 (D)保證金較少
#3227850
28. 預期加工毛利會增加,應: (A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)採取反擠壓式價差交易 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#3227851
29. 買進 12 月份 T-Bond 買權,履約價格 70,權利金 1.5;賣出 12 月份 T-Bond 買權,履約價格65,權利金 2。以上交易是: (A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易 (C)買權看多價差交易 (D)賣權看多價差交易
#3227852
30. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項ABC皆非
#3227853
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