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期貨交易理論與實務
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98年 - 98年第四次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷.mht#49098
> 試題詳解
36、 ( ) 某公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先:
(A) 賣國庫券期貨
(B) 買國庫券期貨
(C) 賣國庫券
(D) 向銀行貸款,同時買國庫券期貨
答案:
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統計:
A(10), B(7), C(0), D(0), E(0) #1248352
詳解 (共 2 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2019/08/06
#3524626
原本答案為D,修改為A
(共 13 字,隱藏中)
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Sherlyn Lin
B1 · 2019/08/05
#3523790
答案是A吧?
(共 8 字,隱藏中)
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相關試題
37、 ( ) 某保險公司預期未來會有一筆資金收入,且計劃將之投資貨幣市場工具,而央行宣布將降低存款準備率,則可: (A) 買 S&P 500 期貨 (B) 賣日圓期貨 (C) 賣公債期貨 (D) 買國庫券期貨
#1248353
38、 ( ) 當新臺幣對美元之匯率與歐元對美元之匯率呈現明顯負相關時: (A) 臺灣出口商可以買歐元期貨來規避新臺幣對美元之匯率風險 (B) 臺灣出口商可以賣歐元期貨來規避新臺幣對美元之匯率風險 (C) 只有以歐元報價之出口商才能以歐元期貨避險 (D) 無法以歐元期貨來避險
#1248354
39、 ( ) 期貨契約的逐日結算制度於避險策略之影響為何? (A) 期貨部位的每日損益有可能造成追繳保證金之現象 (B) 現貨部位與期貨部位損益互抵,追繳保證金的現象不會存在 (C) 逐日結算制度不適用於避險策略 (D) 選項A、B、C皆非
#1248355
40、 ( ) 何謂買進價差(Long Spread)? (A) 同時買進遠月期約和近月期約 (B) 同時賣出遠月期約和近月期約 (C) 賣出近月期約,同時買進遠月期約 (D) 買進近月期約,同時賣出遠月期約
#1248356
41、 ( ) 在正常市場中當遠期期貨相對於近期期貨之價差數值偏低,則下列敘述何者正確? (A) 表示相對於近期期貨,遠期期貨價格下跌 (B) 表示相對於現貨,期貨價格上漲 (C) 應買入遠期期貨,賣出近期期貨 (D) 應買入近期期貨,賣出遠期期貨
#1248357
42、 ( ) 某甲買了 5 口九月份國庫券期貨合約,價格為$95.6,後來於$96.05 平倉,每口佣金為$75,則損益為: (A) 賺 1,050 (B) 賺 5,250 (C) 賺 5,625 (D) 選項A、B、C皆非
#1248358
43、 ( ) 如果預期收益曲線將由負斜率變成正斜率,則應: (A) 買入長期公債(T-Bond) (B) 賣出短期國庫券(T-Bill) (C) 買入長期公債期貨 (D) 賣出長期公債期貨
#1248359
44、 ( ) 買入長期公債期貨契約(T-Bond Futures)5 口,價格 89-24,之後以 88-08 平倉,問其損失為何? (A) 7,500 (B) 5,500 (C) 6,500 (D) 4,500
#1248360
45、 ( ) 某甲進行價差交易,買入九月份加幣期貨$1.2394,賣出十二月份加幣期貨價格為$1.2369,平倉時,九月份加幣為$1.2396,十二月份加幣為$1.2368,試問其損益為何? (A) 每加幣+$0.0003 (B) 每加幣-$0.0003 (C) 每加幣+$0.0002 (D) 每加幣-$0.0002
#1248361
46、 ( ) 一交易者預期大型股股價即將回升,而想做價差交易,從中獲利。現在五月之 S&P 500 為 272.85,DJIA 指數為 270.65,他於 S&P 500 價位在 273.75,DJIA 指數在 274.50 時平倉,請問其損益為?(假設不論何種契約之買賣皆為一口,且二者的契約規格為價格乘 100 倍) (A) 賺 295 (B) 賠 295 (C) 賺 385 (D) 選項A、B、C皆非
#1248362
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