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期貨交易理論與實務
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110年 - 110-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#104487
> 試題詳解
21. 如果 2021 年 8 月 30 日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具?
(A)2021 年 8 月
(B)2021 年 9 月
(C)2021 年 10 月
(D)2021 年 12 月
答案:
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統計:
A(91), B(673), C(15), D(44), E(0) #2819390
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2021/12/16
#5264668
以超過避險期間了結日的最近月份期貨契約為...
(共 75 字,隱藏中)
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22. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金貶值, 且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: (A)買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX 之臺股指數期貨 (C)買進 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨 (D)賣出 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨
#2819391
23. 下列何者不會是期貨多頭避險者? (A)種植黃豆之農人 (B)紡織廠 (C)可可進口商 (D)選項ABC皆非
#2819392
24. 錢來公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先: (A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨 (C)賣國庫券 (D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
#2819393
25. 依美國之規定,客戶開立避險戶頭時,哪一敘述不正確? (A)須證明有避險之需求 (B)不一定要取得銀行之連帶保證 (C)可享受比較低的保證金要求 (D)可享受比較低的交易手續費
#2819394
26. 臺灣期貨交易所之「臺灣永續期貨」的每日最大漲跌幅為: (A)前一交易日結算價上下 7% (B)前一交易日結算價上下 10% (C)前一交易日結算價上下 13% (D)前一交易日結算價上下 7%、10%、13%三階段漲跌幅度限制
#2819395
27. 在逆向市場中,以賣期貨來避險者,會希望基差之絕對值: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)無所謂
#2819396
28. 在何種情況下,基差絕對值變大對空頭避險較為有利? (A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨價格=現貨價格 (D)選項ABC皆非
#2819397
29. 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#2819398
30. 認為標的物之市價下跌機會較大,則應: (A)買入現貨 (B)買入期貨 (C)買入期貨賣權 (D)賣出期貨賣權
#2819399
31. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期遠期匯 率為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎買權 (D)賣瑞郎賣權
#2819400
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