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109年 - 109-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#83592
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26. 如果 2020 年 8 月 30 日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工 具?
(A)2020 年 8 月
(B)2020 年 9 月
(C)2020 年 10 月
(D)2020 年 12 月
答案:
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統計:
A(68), B(1332), C(35), D(64), E(0) #2206017
詳解 (共 2 筆)
z850530tw
B1 · 2020/05/06
#3935291
超過避險期間了結日的最近月份
(共 16 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
凱文
B2 · 2020/09/15
#4270885
8月無法完全覆蓋
10月12月太遠,有流動性問題
9
0
相關試題
27. 基差交易(Basis Trading)是: (A)期貨與現貨間一買一賣的操作 (B)期貨與期貨間一買一賣的操作 (C)現貨與期貨間同時賣出的操作 (D)現貨與期貨間同時買入的操作
#2206018
28. 如何利用期貨契約提高系統性風險? (A)大量買進期貨契約 (B)大量賣空期貨契約 (C)與避險策略相仿,但反向買賣期貨契約 (D)無法提高系統性風險
#2206019
29. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期遠期匯率 為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎買權 (D)賣瑞郎賣權
#2206020
30. 甲保險公司預期未來會有一筆資金收入,且計劃將之投資貨幣市場工具,而央行宣布將降低存款準備率,則可: (A)買 S&P 500 期貨 (B)賣日圓期貨 (C)賣公債期貨 (D)買國庫券期貨
#2206021
31. 價內(In-the-Money)黃金期貨買權指黃金期貨價格: (A)大於履約價格 (B)等於履約價格 (C)小於履約價格 (D)大於或小於履約價格
#2206022
32. 當交易人下達以下委託「賣出 5 口 6 月 Kospi 200 期貨 171.7 STOP」,若該委託成交,則其成交價應為: (A)恰好為 171.7 (B)只能在 171.7 以上的任何價位 (C)只能在 171.7 以下的任何價位 (D)可高於、等於或低於 171.7
#2206023
33. 美國進口商從日本進口汽車,用美元報價,日本的出口商為了規避匯率風險,可以: (A)賣日圓期貨 (B)賣日圓期貨買權 (C)賣日圓期貨賣權 (D)賣歐洲日圓期貨
#2206024
34. 交易人觀察黃豆期貨價位,認為若今天黃豆能漲升到 642 2/4 的壓力帶,一定會往下回跌,則交易 人將會以下列哪一指令下單獲利? (A)價位為 642 2/4 的停損買單 (B)價位為 642 2/4 的停損賣單 (C)價位為 642 2/4 的觸價買單 (D)價位為 642 2/4 的觸價賣單
#2206025
35. 買入期貨買權,同時賣出相同履約價格之賣權,其損益類似: (A)買入期貨賣出期貨買權 (B)買入期貨買入期貨賣權 (C)買入期貨 (D)賣出期貨
#2206026
36. 避險期間較長的狀況,避險者通常利用換約交易的方式加以克服,而且於近期契約到期前一至二週執行換約,其主要考慮為何? (A)契約到期時,未平倉額太大 (B)契約到期時,成交不易 (C)契約到期時,交易限制較大 (D)愈接近契約到期時,價格波動異常劇烈
#2206027
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