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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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113年 - 113-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#125812
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22.在11月8日,投資人無法在市場買到哪一個到期月份的臺股期貨合約?
(A)今年11月
(B)今年12月
(C)明年1月
(D)明年2月
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統計:
A(1), B(0), C(0), D(8), E(0) #3406566
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/09/23
#6775999
1. 題目解析 本題主要考察投資人對於臺...
(共 785 字,隱藏中)
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23.瑞士法郎兌美元的匯率是1.1363美元/瑞士法郎,美國和瑞士的無風險利率(連續複利)分別是5%與2%。6個月的遠期匯率是________美元/瑞士法郎。(請選出最佳選項)(e0.015=1.0151)(A)1.1194(B)1.1535(C)大於1.16(D)小於1.10
#3406567
24.【題組】6個月後到期的股價指數期貨之期貨價格是_________。(請選出最佳選項)(=0.9851)(A)985.11(B)1015.11(C)970.45(D)大於1016
#3406568
25.【題組】下列敍述何者正確?(請選出最佳選項)(A)若6個月後到期的指數期貨之市場價格為995,套利者應買期貨、賣股價指數ETF(B)若6個月後到期的指數期貨之市場價格為1,000,套利者應賣期貨、買股價指數ETF(C)若6個月後到期的指數期貨之市場價格為1,010,套利者應買期貨、買股價指數ETF(D)若6個月後到期的指數期貨之市場價格為1,050,套利者應賣期貨、賣股價指數ETF
#3406569
26.以下何種操作對於降低債券投資組合信用風險的效果有限?(A)提高公債的投資比重(B)買進信用違約交換(C)降低非投資等級債券的投資比例(D)透過利率交換(IRS),將收益轉為浮動
#3406570
27.一債券型基金淨值$10,000,000,存續期間(Duration)為16年,基金經理人擬以政府債券期貨規避基金價格波動的風險。目前債券期貨每百元報價為95.0625,期貨標的債券的面額為$100,000,最便宜交割債券的存續期間為12年。債券基金經理人應放空的債券期貨口數為:(請選出最佳選項)(A)大於230口(B)225口(C)140口(D)小於135口
#3406571
28.一英國公司預計半年後將收到100萬美元的銷貨款項,為了規避匯兌風險,該公司應:(A)買進美元賣權(B)買進美元期貨合約(C)買進美元買權(D)賣出英鎊買權
#3406572
29.一個基點(abasispoint)的利率為:(A)1.0%(B)0.1%(C)0.01%(D)0.001%
#3406573
30.債券期貨最近的結算價格為102.25。下列哪一檔債券為最便宜交割債券?(A)債券A:債券報價=110;轉換因數=1.05(B)債券B:債券報價=160;轉換因數=1.55(C)債券C:債券報價=130;轉換因數=1.25(D)債券D:債券報價=150;轉換因數=1.45
#3406574
31.對於能源生產商,較佳的避險方式應為:(A)以氣候衍生性商品規避價格變動的風險,並以能源衍生性商品規避銷售量變動風險(B)以能源衍生性商品規避價格和銷售量變動的風險(C)以能源衍生性商品規避價格變動風險,並以氣候衍生性商品規避銷售量變動風險(D)以氣候衍生性商品規避價格和銷售量變動風險
#3406575
32.臺股期貨的原始保證金為每口338,000元,維持保證金為259,000元。一投資人的保證金帳戶共有餘額338,000元,無任何持倉。該投資人隨後買進一口臺股期貨,期貨價格為23,775。下列敘述何者正確?(A)當臺股跌破23,400點,投資人需補繳保證金(B)當臺股跌至23,200點時,投資人需補繳36,000元保證金(C)當臺股跌至23,000點時,投資人需補繳155,000元保證金(D)當臺股在24,000點時,投資人可從保證金帳戶提領出124,000元
#3406576
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