23 下列那些屬於風險衡量的量化分析方法？①現金流量分析 ②信用分級管理 ③敏感性分析 ④壓力測試
(A)①④
(B)①②③
(C)①③④
(D)①②③④

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統計： A(15), B(12), C(44), D(31), E(0) #3454219

詳解 (共 3 筆)

#7360577
在風險管理中，「量化分析」的核心在於透...
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題目解析 本題目詢問的是哪些方法屬於風...
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風險衡量的分析方法主要分為量化分析與質化分析兩大類。量化分析方法著重於利用數學模型、統計數據、公式或比例來推算具體的損失金額、變動幅度或對財務衝擊的具體數值。
  • ? ① 現金流量分析（量化分析）：藉由預測和計算未來資金流入與流出的具體數值，來評估公司的流動性風險與財務承受能力。
  • ? ② 信用分級管理（質化/管理分析）：這屬於一種風險分類與政策管理活動。雖然它可能參考財務比率等數據，但其產出結果是將風險區分為不同的等級（如 AAA、BB 等等級），本質上屬於對風險的「分類」或「日常營運管理規範」，而非直接將風險轉化為數值衝擊的衡量技術。
  • ? ③ 敏感性分析（量化分析）：透過數學模型計算單一特定變數（如利率、匯率、死亡率）變動時，對最終財務指標（如利潤、資產淨值）產生的數值影響程度。
  • ? ④ 壓力測試（量化分析）：模擬極端但可能發生的市場或營運情境（如金融海嘯、重大巨災），並計算在這些極端條件下公司可能面臨的財務損失數值或資金缺口。
綜上所述，只有 ①、③、④ 屬於風險衡量的量化分析技術，故選 (c)
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