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風險管理制度與實務
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115年 - 台灣金融研訓院第 22 屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#138722
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23.票券金融公司之資本適足率須達到多少以上,才可辦理外幣債券及股權商品的投資?
(A)8%
(B)9%
(C)10%
(D)12%
答案:
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統計:
A(33), B(0), C(95), D(14), E(0) #3862519
詳解 (共 1 筆)
堅定勇敢的正義女戰士
B1 · 2026/04/19
#7345028
票券金融公司之資本適足率門檻 1.基本...
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#3188443
24.巴塞爾資本協定增訂之流動性風險指標,下列敘述何者錯誤? (A)流動性覆蓋比率係指高品質的流動資產除以30天期之淨現金流出 (B)流動性覆蓋比率大於100%,意指銀行在監理機關嚴峻的流動性管理下,有足夠能力處分資產、換取現金 (C)淨穩定資金比率係指法定穩定資金除以可取得的穩定資金 (D)淨穩定資金比率強調支應資產和業務活動的資金,至少須一定比率來自於穩定的負債
#3862520
25.臺灣的票券金融公司在資本適足率未達多少時,不得設立分公司? (A)未達6% (B)未達8% (C)未達10% (D)未達12%
#3862521
26.有關保險公司的資本適足率與業務限制,下列敘述何者錯誤? (A)人身保險業之資本適足率達200%以上者,可申請辦理外幣收付之非投資型人身保險業務 (B)最近一年的資本適足率達200%以上時,得申請設立國外子公司或分公司 (C)保險公司的資本適足率達300%以上時,得申請從事增加投資效益之衍生性金融商品交易 (D)財務和業務健全的財產保險公司,最近一年之資本適足率達200%時,可申請「傷害保險」及「健康保險」
#3862522
27.有關證券商之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤? (A)資本適足率會影響包銷有價證券的規模 (B)資本適足率連續3個月達250%以上,對客戶的融資總金額可達淨值的400% (C)資本適足率低於150%時,主管機關得暫緩增加新種業務 (D)資本適足率連續6個月均超過250%時,可申請經營衍生性金融商品業務
#3862523
28.信用風險的「內部評等法」,依據授信對象的「信用等級」,決定「風險權數」;目前國內銀行常用的信用等級資訊來源,下列敘述何者錯誤? (A)公開資訊觀測站資訊 (B)信用評等機構的信用資訊 (C)銀行自行建立的信用評分模型 (D)金融聯合徵信中心(JCIC)提供的「信用資料庫」
#3862524
29.有關信用風險的類型與暴露風險,下列敘述何者錯誤? (A)土建融案件之擔保品風險使用擔保成數衡量,亦即實際貸款額佔可貸值的比率(Loan-to-Value),擔保成數越高,銀行債權保障越低 (B)授信客戶未依還款計畫逕自提前還款,構成「提前還款風險」(Prepayment Risk),性質類似「再投資風險」 (C)衍生性業務之「當期暴險額」,反映目前暴露的風險,有別於反映未來可能存在風險之「潛在暴險額」 (D)信用額度內未被動用之授信資產,稱為「放款承諾」,此項承諾使銀行承擔或有之「再投資風險」
#3862525
30.甲銀行(賣方)與乙銀行(買方)承作CDS合約,名目本金為100元,逐日清算價值(Mark-to-Market)若為-3元,則甲銀行從事衍生性金融商品交易的當期暴險額為多少? (A)0元 (B)-3元 (C)+3元 (D)+100元
#3862526
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