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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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98年 - 98-4 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#117700
> 試題詳解
26. 下列哪一種是風險最高的單一選擇權交易?
(A)買一個買權
(B)賣一個買權
(C)買一個賣權
(D)賣一個賣權
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詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/02
#7011535
1. 題目解析 這道題目要求我們判斷四種...
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相關試題
27. 當考慮股利發放的情況下,下列何者可能發生時間價值為負的情形? (A)深度價內的買權 (B)深度價內的賣權 (C)以上皆是 (D)以上皆非
#3172313
28. 假定台証證券發行以台積電為標的的認購權證價值$10,到期時間 1 年,履約價格$60,無風險利率 10%, 台積電今日股價$60,某甲想要以認售權證規避風險,他將如何複製相同履約價格與相同到期日之認售權證? (A)買入認購權證、存錢、放空台積電股票 (B)賣出認購權證、存錢、放空台積電股票 (C)賣出認購權證、借錢、買進台積電股票 (D)買入認購權證、借錢、買進台積電股票
#3172314
29. 承上題,若台証證券想要對其所發行的認購權證進行避險,今日應該: (A)買進一單位台積電股票 (B)買進約 0.5 單位台積電股票 (C)賣出一單位台積電股票 (D)賣出約 0.5 單位台積電股票
#3172315
30. 承 28 題,如果群益證券有發行台積電的認售權證價值$4,問某甲應該採用何種方法避險? (A)自行複製認售權證 (B)與群益證券購買認售權證 (C)一半自行複製一半向群益證券購買 (D)沒有差異
#3172316
31. 承 28 與 30 題,市場上是否存在套利空間,如何套利? (A)不存在套利空間 (B)買進自行複製的認售權證,賣出群益證券的認售權證 (C)賣出自行複製的認售權證,買進群益證券的認售權證 (D)以上皆非
#3172317
32. 下列哪一種交換契約具有本金隨時間遞減的效果? (A)LIBOR-in-arrears swaps (B)Accrual swaps (C)Amortizing swaps (D)Step up swaps
#3172318
33. 一般股權相關的選擇權所計算出之隱含波動度,通常呈現: (A)對稱的波動度微笑曲線 (volatility smile) (B)正斜率的波動度微笑曲線 (C)負斜率波動度微笑曲線 (D)以上皆非
#3172319
34. 波動度微笑曲線圖形的橫軸是甚麼? (A)股價 (B)履約價 (C)選擇權價格 (D)以上皆非
#3172320
35. 使用真實世界的違約機率而非使用風險中立的機率,所計算出 CDS 的價格: (A)高估 (B)低估 (C)一樣 (D)不一定
#3172321
1. 依我國期貨交易法規定,結算會員若不履行結算交割義務時,期貨結算機構首先應以下列何者支應之? (A)違約期貨結算會員之交割結算基金 (B)違約期貨結算會員繳存之結算保證金 (C)期貨結算機構之賠償準備金 (D)其他期貨結算會員之交割結算基金
#3172322
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