27.某交易人以 Delta 中立策略管理選擇權部位。若該部位的 Gamma 值為正，且標的資產價格出現大幅上漲，該部位的 Delta 會如何變化？此現象對避險操作有何意涵？ (A)Delta 由正轉負，避險者應買入標的資產 (B)Delta 由負轉正，避險者應賣出標的資產 (C)Delta 會增加，避險者應賣出標的資產以維持中立 (D)Delta 保持不變，因 Delta 中立已鎖定風險