27.關於衍生性商品投資組合之 Vega 曝險，下列何者正確？
(A)單一選擇權愈價內，其 Vega 愈大
(B)買進或放空標的資產不會改變投資組合的 Vega
(C)Delta 中性的投資組合，其 Vega 與 Gamma 相等
(D)若投資組合同時包含多個選擇權部位，其 Vega 為各部位 Vega 絕對值之和

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