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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
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29.預期殖利率曲線之斜率改變所採用之交易策略稱為:
(A)泰德價差(TEDspread)
(B)NOBspread
(C)縱列價差(Tandem Spread)
(D)多空套利(Long-short arbitrage)
答案:
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統計:
A(8), B(26), C(3), D(2), E(0) #915752
詳解 (共 1 筆)
Maruru
B1 · 2020/08/02
#4192897
NOB(Note over Bond)長...
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相關試題
預期殖利率曲線之斜率改變所採用之交易策略稱為: (A)NOB Spread (B)泰德價差(TEDSpread) (C)縱列價差(Tandem Spread) (D)多空套利(Long-short Arbitrage)
#166802
30. 假設年利率為12%,如果白銀在8個月 期間内的儲藏成本為每盎司5美分,則12月到期的白銀期貨契約理論價格為多少? (A)540美分 (B)545美分 (C)550美分 (D)555美分
#915753
31.同上題,則一般的套利者將採何種套利策略? (A)賣出白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (B)買進白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (C)買進白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨 (D)賣出白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨
#915754
32.若市場處於逆向市場(inverted market)狀況,且交易者認為目前4月份到期之大台指和5月 份到期之大台指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,那麼他可以從事下列那一種交 易策略來獲利? (A)同時買進4月份及5月份到期之大台指 (B)同時賣出4月份及5月份到期之大台指 (C)買進4月份到期之大台指同時賣出5月份到期之大台指 (D)賣出4月份到期之大台指同時買進5月份到期之大台指
#915755
33.黃金期貨賣權之Delta : (A)大於0 (B)大於1 (C)小於0 (D)小於1
#915756
34.期貨賣權(Put)的Delta為"0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權(Call) 價格會: (A)上漲0.7元 (B)下跌0.7元 (C)上漲0.3元 (D)下跌0.3元
#915757
35.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)賣出標的資產避險 (C)買入台指期貨(TX)避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#915758
36.美國某一對曰本出口之廠商,預計四個月後可收到一筆曰幣貨款,請問他可採何種避險策略? (A)賣出曰幣期貨 (B)買進曰幣期貨賣權(C)賣出曰幣期貨買權(D)選項( A ) ( B )( C )均可
#915759
37.白銀期貨賣權之買方,履約時: (A)以履約價買入白銀期貨合約,取得白銀期貨多頭部位 (B)以履約價賣出白銀 (C)以履約價賣出白銀期貨合約,取得白銀期貨空頭部位 (D)以履約價買入白銀
#915760
38.如果黃金期貨買權之Delta為0.7,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖? (A)買入一單位黃金期貨 (B)賣出一單位黃金期貨 (C)買入0.7單位黃金期貨 (D)賣出0.7單位黃金期貨
#915761
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