29. 某一 3 個月期指數期貨，標的指數在未來 3 個月內的現金股利發放率 6%，無風險利率 2%(請以單利計算)。請問此指數期貨的 delta 值最接近下列何項？ (A)1.01 (B)0.99 (C)0.98 (D)1.02

29. 某一 3 個月期指數期貨，標的指數在未來 3 個月內的現金股利發放率 6%，無風險利率 2%(請以單利計算)。請問此指數期貨的 delta 值最接近下列何項？
(A)1.01
(B)0.99
(C)0.98
(D)1.02

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統計： A(5), B(20), C(3), D(6), E(0) #2474435

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chaoyang.hsiao

2024/10/29

私人筆記#6468798

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delta=e(r-q)T 無風險利率...

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30. 假設第一投資公司與美林證券交易「波動率交換契約」，雙方約定起始日 2020/1/1~2020/12/31，標的物為臺灣加權股價指數的日波動率，契約內固定波動率值=30%，每年結算一次，名目本金 NT$1 億元(%)。第一投資公司收取固定波動率，付出實際波動率。假設 2020/1/1~2020/12/31 實際的日波動率為 28%，請問第一投資公司於契約結算日時，應收取(支付)多少錢？2020/12/31 當天市場年利率 2%。 (A)收取 NT$2 億元 (B)支出 NT$2 億元 (C)收取 NT$1.96 億元 (D)支出 NT$1.96 億元

29. 某一 3 個月期指數期貨，標的指數在未來 3 個月內的現金股利發放率 6%，無風險利率 2%(請以單利計算)。請問此指數期貨的 delta 值最接近下列何項？
(A)1.01
(B)0.99
(C)0.98
(D)1.02

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