3. 投資人買進台積電股票的買權,總部位涵蓋 10,000 股,當時標的股價為 NT$800,該買權的 Delta 為 0.6。投資人欲透過持有台積電現股建立動態 Delta 避險策略。翌日,台積電股價下跌 至 NT$750,買權的 Delta 降至 0.55。請問:投資人第一天應建立多少股票部位以進行避險? 若欲維持 Delta 中性,第二天應調整多少股票部位?
(A)第一天賣出 6,000 股、第二天賣出 5,500 股
(B)第一天賣出 6,000 股、第二天買進 500 股
(C)第一天買進 6,000 股、第二天買進 5,500 股
(D)第一天買進 6,000 股、第二天賣出 500 股

答案:登入後查看
統計: 尚無統計資料