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期貨交易理論與實務
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101年 - 101-4 期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#48466
> 試題詳解
33、 ( ) 計算期貨交易未平倉部位之盈虧,是採用那一個價格?
(A) 收盤價
(B) 結算價
(C) 當日最後一個成交價
(D) 選項A、B、C皆正確
答案:
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統計:
A(16), B(75), C(10), D(11), E(0) #1241268
詳解 (共 1 筆)
君
B1 · 2021/12/18
#5266894
與持倉盈虧相對。期貨交易者在實際平倉時所...
(共 248 字,隱藏中)
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34、 ( ) 委託單在下列何種情況註明 OB(or better)是必須的? (A) 限價委託,委託買單之委託價低於市價 (B) 限價委託,委託賣單之委託價低於市價 (C) 在快速市場之市價委託 (D) 在快速市場之限價委託
#1241269
35、 ( ) 美國結算會員期貨商因為每日結算而需補繳保證金給結算所時,必須在何時補足? (A) 一小時之內 (B) 當天 (C) 五個營業日之內 (D) 第二天開市前
#1241270
36、 ( ) 下列那一交易所首先以 S&P500 編製波動性指數(VIX)? (A) CBOT (B) CME (C) CBOE (D) NYMEX
#1241271
37、 ( ) 6 月 1 日計算新加坡交易所 MSCI 臺指期貨之未平倉量為 10,000 張,下列敘述何者為正確?甲.表示買賣雙方各有 5,000 張契約尚未平倉;乙.表示買賣雙方各有 10,000 張契約尚未平倉 (A) 甲 (B) 乙 (C) 選項A、B皆是 (D) 選項A、B皆非
#1241272
38、 ( ) 在逆向市場下,採取多頭避險,若基差絕對值變大,則: (A) 期貨部位的獲利<現貨部位的損失 (B) 期貨部位的獲利>現貨部位的損失 (C) 期貨部位的獲利=現貨部位的損失 (D) 選項A、B、C)皆非
#1241273
39、 ( ) 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A) 現貨市場風險變小時 (B) 期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C) 期貨市場風險變小時 (D) 現貨部位減少時
#1241274
40、 ( ) 下列何種策略可突顯個別股票的非系統風險,同時排除系統風險? (A) 買進個股買進指數期貨 (B) 買進個股賣空指數期貨 (C) 賣空個股賣空指數期貨 (D) 賣空個股買進指數期貨
#1241275
41、 ( ) 某出口商於 5 月時預計 10 月可收到一筆歐元貨款,下列那一月份之歐元期貨最適合用來避險? (A) 同年 9 月 (B) 同年 12 月 (C) 次年 3 月 (D) 次年 9 月
#1241276
42、 ( ) 9 月 10 日,現貨黃金$1,843/盎司,期貨黃金$1,845/盎司;到 9 月 30 日,現貨為$1,840/盎司,期貨為$1,858/盎司,則基差(現貨-期貨)的變動為: (A) 16 (B) -16 (C) 12 (D) -12
#1241277
43、 ( ) 用於避險的期貨契約應考慮: (A) 選擇與風險暴露資產相同或相關性愈高的期貨 (B) 選擇交割月份大於避險月份的最近交割月份之期貨 (C) 若考慮流動性的大小,亦可用短期期貨作滾動式的避險 (D) 選項A、B、C)均對
#1241278
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