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期貨交易理論與實務
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103年 - 103年第三次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷#42706
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36、 ( ) 9月5日,現貨黃金$1,643/盎司,期貨黃金$1,645/盎司;到9月30日,現貨為$1,640/盎司,期貨為$1,658/盎司,則基差(現貨-期貨)的變動為:
(A) 16
(B) -16
(C) 12
(D) -12。
答案:
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統計:
A(22), B(103), C(2), D(1), E(0) #1186441
詳解 (共 2 筆)
Alan Chang
B1 · 2018/04/18
#2731381
-18--(+)2=-16
(共 15 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/23
#7148854
這是一道關於期貨市場中「基差(Basis...
(共 1302 字,隱藏中)
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相關試題
37、 ( ) 同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素? (A) 商品價格 (B) 商品特性 (C) 到期時間 (D) 持有成本。
#1186442
38、 ( ) 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A) 買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B) 買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C) 同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D) 同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨。
#1186443
39、 ( ) 對一個美國交易人,預期瑞郎對英磅升值時,則應該如何操作? (A) 買瑞郎期貨 (B) 買瑞郎現貨 (C) 買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D) 買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨。
#1186444
40、 ( ) 假設預期黃金期貨價格將快速上漲,下列何項黃金期權交易產生較大利潤? (A) 買進期貨賣權 (B) 買進期貨買權 (C) 賣出期貨買權 (D) 賣出期貨賣權。
#1186445
41、 ( ) 某一交易者擁有大量之白銀,想用白銀期貨選擇權來規避白銀大幅下跌之風險,其應: (A) 買進白銀期貨買權 (B) 賣出白銀期貨買權 (C) 買進白銀期貨賣權 (D) 賣出白銀期貨賣權。
#1186446
42、 ( ) 多頭垂直價差策略適用於預期標的物: (A) 價格將會大漲 (B) 會漲但漲幅不大時 (C) 價格將會大跌 (D) 會跌但跌幅不大時。
#1186447
43、 ( ) 期貨選擇權買權之履約價低於標的商品期貨合約之交易價格時,稱該買權為: (A) 價內(In-the Money) (B) 價外(Out-of-the Money) (C) 價平(At-the Money) (D) 無價。
#1186448
44、 ( ) 臺灣期貨交易之結算工作係由何者負責? (A) 臺灣期貨結算所 (B) 臺灣期貨交易所之結算部 (C) 委託國外期貨結算所負責 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆對。
#1186449
45、 ( ) 臺灣期貨交易所每日收盤後會計算因應市場狀況必需的保證金,如果發現與現行收取之保證金變動幅度達多少以上時,便會考慮調整保證金? (A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20%。
#1186450
46、 ( ) 法人機構避險帳戶持有部位有何額度限制? (A) 受期交所部位限制規範 (B) 以該法人機構現貨市值為限 (C) 無任何限制 (D) 選項(A)、(B)、(C)均不正確。
#1186451
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