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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-3 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71737
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38. 5月時某人預計在同年10月買進3,000萬元之股票,為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險, 可在股價指數期貨上採何種部位?
(A)買進 12 月契約
(B)賣出 12 月契約
(C)買進 6 月契約
(D)賣出 6 月契約
答案:
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統計:
A(512), B(354), C(161), D(60), E(0) #1868141
詳解 (共 2 筆)
pochi20
B1 · 2019/01/14
#3160938
預防上漲==>買進10月建部位,買...
(共 44 字,隱藏中)
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12
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Cai Jen毛
B2 · 2020/01/07
#3734591
不要想太多在10月買現貨,怕漲,所以在1...
(共 29 字,隱藏中)
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11
0
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39. 當判斷基差風險大於價格風險時: (A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
#1868142
40. 下列何者,可規避持有浮動利率美元公債之利率風險? (A)公債期貨 (B)美元之遠期契約 (C)歐洲美元期貨 (D)GNMA 期貨
#1868143
41. 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關
#1868144
42. 小恩賣出活牛期貨避險,若基差由 4 美分變為 10 美分,則避險盈虧為何?(期貨契約規格為40,000 磅) (A)損失 5,000 美元 (B)損失 2,400 美元 (C)獲利 240,000 美元 (D)獲利 2,400 美元
#1868145
43. 小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1868146
44. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#1868147
45. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#1868148
46. 6 月份 S&P 500 期貨市價為 1,372,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為 1,320 (B)履約價格為 1,330 (C)履約價格為 1,340 (D)履約價格為1,360
#1868149
47. 玉米期貨賣權之買方,履約時: (A)以履約價買入玉米 (B)以履約價賣出玉米 (C)以履約價買入玉米期貨合約,取得玉米期貨多頭部位 (D)以履約價賣出玉米期貨合約,取得玉米期貨空頭部位
#1868150
48. 期貨買權(Call)Delta 值通常介於: (A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
#1868151
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