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107年 - 107-2 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71526
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5.在美國的期貨交易實務上,委託單未特別註明有效期間時,該委託將被視為:
(A)取消前有效委託(GTC Order)
(B)開盤市價委託(MOO)
(C)收盤市價委託(MOC)
(D)當日有效委託(Day Order)
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統計:
A(28), B(9), C(7), D(751), E(0) #1862166
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/21
私人筆記#4776672
未解鎖
當日有效單(Day Order) 泛指一...
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6.CBOT 10年中期公債(T-Note)期貨契約規定,其可交割現貨債券距到期日(Maturity)不得少於: (A)5年 (B)6.5年 (C)10年 (D)15年
#1862167
7.下列有關於靜態避險與動態避險之敘述,何者不正確? (A)動態避險之績效較佳 (B)靜態避險之交易成本較低 (C)持有到期之避險策略,屬於動態避險策略 (D)動態避險之調整頻率與交易成本有正相關
#1862168
8.CBOT規定玉米期貨交割的標準品質為2號玉米,交割者若以較差的品質3號之玉米來交割,應採何者方式? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)交割者自由決定 (D)選項ABC皆非
#1862169
9.小麥每口合約量為5,000英斗,原始保證金為US$600,維持保證金為US$400,若客戶於324 3/4美分賣出小麥期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)329美分 (B)328 3/4美分 (C)320 3/4美分 (D)320 2/4美分
#1862170
10.以SGX-DT之MSCI臺股指數期貨避險時: (A)不會有殘留之市場風險 (B)不會有殘留之個別風險 (C)會有殘留之匯率風險 (D)不會有殘留之β風險(β乃相對於該指數之β係數)
#1862171
11.使用期貨避險時,如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上,在期貨契約的選擇上應考量: (A)各期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)各期貨商品交易量之大小 (C)各期貨商品所指定之交割地點 (D)選項ABC皆須考量
#1862172
12.日本製造商將出口一批玩具至英國,若其擔心英國通貨膨脹率將會上升,應如何避險? (A)賣出日圓期貨 (B)賣出英鎊期貨 (C)買進英鎊/日圓(標的物為歐元)買權 (D)選項ABC皆可
#1862173
13.避險期間較長的狀況,避險者通常利用換約交易的方式加以克服,而且於近期契約到期前一至二週執行換約,其主要考慮為何? (A)契約到期時,未平倉額太大 (B)契約到期時,成交不易 (C)契約到期時,交易限制較大 (D)愈接近契約到期時,價格波動異常劇烈
#1862174
14.S&P 500期貨指數在500點時(每點乘數250元),持有證券6,000萬元,Beta值為0.65之交易人,若買進144口S&P 500指數期貨,則Beta值變為: (A)1.056 (B)1.375 (C)1.275 (D)0.95
#1862175
15.在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨,若此兩組價差交易所含的期貨,有一共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為: (A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易(Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)
#1862176
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