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107年 - 107-4 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#73149
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6. 在美國的期貨交易實務上,委託單未特別註明有效期間時,該委託將被視為:
(A)取消前有效委託(GTC Order)
(B)開盤市價委託(MOO)
(C)收盤市價委託(MOC)
(D)當日有效委託(Day Order)
答案:
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統計:
A(67), B(27), C(17), D(895), E(0) #1906870
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/20
私人筆記#4772569
未解鎖
可參考: 國內期貨~ 1、 限價委託...
(共 1219 字,隱藏中)
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相關試題
7. 當交易人下達以下委託「買進 5 口 6 月 Kospi 200 期貨 167.8 STOP」,若該委託成交,則其成 交價應為: (A)在 167.8 以上的任何價位 (B)在 167.8 以下的任何價位 (C)只能為 167.8 (D)可高於、等於或低於 167.8
#1906871
8. T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32,若行情往下跌至 118 8/32,客戶就想賣出,但賣價不能低 於 118 7/32,則客戶應以下列何種委託單來下單? (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)停損限價買單 (D)停損限價賣單
#1906872
9. 下列關於實物交割(Physical Delivery)的敘述,何者正確? (A)交貨的品質等級通常由買方決定 (B)交貨是買方的權利 (C)期貨交易大約有 97%是實物交割 (D)賣方通常以倉庫提貨單交給買方
#1906873
10.下列何者會影響期貨避險之效果? (A)避險比例 (B)基差之變化 (C)現貨與期貨標的物之關聯性 (D)選項ABC皆是
#1906874
11.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)與基差無關
#1906875
12.以指數期貨為例,下列何者不為避險投資組合風險來源? (A)指數期貨價格波動性 (B)基差風險 (C)現貨部位與現貨指數之間的吻合度 (D)指數價格與期貨價格相對變動
#1906876
13.如果 2016 年 8 月 30 日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避 險工具? (A)2016 年 8 月 (B)2016 年 9 月 (C)2016 年 10 月 (D)2016 年 12 月
#1906877
14.臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除: (A)大盤風險 (B)系統性風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
#1906878
15.某法人持有價值 100 萬元之股票投資組合,其貝它值為 1.2,假設目前 E-mini S&P 500 期貨指 數為 870.40,為避免持股跌價,此法人應買賣多少口 E-mini S&P 500 期貨契約?(契約乘數 為 50) (A)買進 28 口 (B)賣出 28 口 (C)賣出 55 口 (D)買進 55 口
#1906879
16.某交易人預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由-5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差=現貨價格-期貨價格) (A)降低 4,000 元 (B)增加 4,000 元 (C)降低 2,000 元 (D)增加 2,000 元
#1906880
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