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風險管理制度與實務
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115年 - 台灣金融研訓院第 22 屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#138722
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53.作業風險管理之涵蓋範圍,包括下列哪些項目?A.內部人員作業失誤 B.電腦系統當機 C.組織變革與創新 D.破壞環境生態
(A)僅A、B
(B)僅C、D
(C)僅A、B、C
(D)A、B、C、D
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A(96), B(0), C(13), D(13), E(0) #3862549
詳解 (共 1 筆)
堅定勇敢的正義女戰士
B1 · 2026/04/21
#7347600
作業風險 (Operational Ri...
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54.金融控股公司的資本適足率管理,須符合下列哪些?A.子公司應符合各業別資本適足性之相關規範、B.金融控股公司資本適足率須大於100%、C.金融控股公司槓桿比率須大於6%、D.金融控股公司負債比率小於100% (A)僅A、B (B)僅A、B、C (C)僅B、C、D (D)A、B、C、D
#3862550
55.與信用風險有關之業務項目,下列敘述何者錯誤? (A)表內(On-The-Balance-Sheet)與表外(Off-The-Balance-Sheet)項目皆可能產生信用風險 (B)表內(On-The-Balance-Sheet)泛指企業金融業務,消費金融業務則被歸類在表外(Off-The-Balance-Sheet) (C)表外(Off-The-Balance-Sheet)的非衍生性業務項目如循環式包銷融通(Revolving Underwriting Facility; RUFs) (D)表外(Off-The-Balance-Sheet)的衍生性業務項目如金融交換(Swap),可能同時存在市場風險與信用風險
#3862551
56.有關信用風險的衡量類型,不包含下列何者? (A)直接放款風險 (B)或有風險(如承兌) (C)交割日風險 (D)交割後風險
#3862552
57.某銀行承作兩筆衍生性金融交易,其一為名目本金$200,000,期別5年的利率交換契約,計算權數為0.005,當期暴險額為$5,000。另一筆為名目本金$100,000,期別3年的外匯交換契約,計算權數為0.05,當期暴險額為$3,000,請問該銀行的信用相當額為何? (A)3,000元 (B)6,000元 (C)7,000元 (D)14,000元
#3862553
58.假設英國政府發行5年期純折扣債券,到期一次還本、面額1百萬英鎊,市場顯示相同風險等級之5年期殖利率為6%。假設英鎊對美元為1:1.3時,英國公債之美元現值為下列何者(取最接近值)? (A)約971,435 (B)約916,448 (C)約1,029,721 (D)約1,091,373
#3862554
59.下列哪項敘述,無法反映該銀行存在嚴重的流動性風險? (A)借款客戶出現嚴重違約,銀行發生擠兌 (B)銀行的資產與負債項目,面臨期限結構不一致,且隨著時間演進而擴大「負」缺口部位 (C)存在超額準備,且流動準備比率維持在15%以上 (D)銀行對外籌措資金窒礙難行
#3862555
60.為避免投資人購買或交易複雜性較高之匯率類商品,導致承擔重大的風險,主管機構規定此類契約的交易期限不得超過下列何者? (A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)五年
#3862556
1.依中華民國信託業商業同業公會會員辦理預收款信託業務應行注意事項規定,有關受益權人會議召開的時機,下列何者正確? A.廠商連續三年虧損 B.廠商歇業 C.廠商宣告破產 D.廠商撤銷登記 (A)僅 A.B (B)僅 B.C (C)僅 B.C.D (D) A.B.C.D
#3862557
2.有關信託業推介外國有價證券之行為,須經委託人書面同意,下列敘述何者正確? (A)每次交易時,須另行徵收 (B)每次推介時,須再次徵取 (C)推介特定投資標的,須逐一同意推介 (D)委託人得隨時終止該推介行為,並於書面指示送達信託業後生效
#3862558
3.銀行辦理特定金錢信託業務,係屬信託業法規定信託業得經營之何種信託業務? (A)金錢之信託 (B)有價證券之信託 (C)動產之信託 (D)金錢債權之信託
#3862559
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