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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
62.小玲進行價差交易,買入9月份加幣期貨 $1.2394,賣出12月份加幣期貨價格為 $1.2369,平倉時,9月份加幣為 $1.2396,12月份加幣為 $1.2368,試問其損益為何?
(A)每加幣 +$0.0003
(B)每加幣 -$0.0003
(C)每加幣 +$0.0002
(D)每加幣 -$0.0002。
答案:
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統計:
A(151), B(11), C(16), D(10), E(0) #242988
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/11
#3773906
1.2396 - 1.2394 = 0....
(共 73 字,隱藏中)
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63.假設過去 S&P 500指數期貨之波動性較DJIA指數期貨大,請問當小明看空美國股市時,其價差策略應為何?(A)買進 S&P 500指數期貨,賣出DJIA指數期貨 (B)賣出 S&P 500指數期貨,買進DJIA指數期貨 (C)買進 S&P 500指數期貨,買進 DJIA指數期貨 (D)賣出 S&P 500指數期貨,賣出 DJIA指數期貨。
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64.某交易者變為目前小麥的現貨價格太低,所以買進小麥現貨,並賣出等量的小麥期貨契約,到交割日時,以現貨交割,此做法稱為:(A)空頭避險 (B)交叉交易 (C)套利交易 (D)選項A、B、C皆非。
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65.在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為+5時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會有損失?(A)4 (B)5 (C)6 (D)7。
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66.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,買入期貨並賣出現貨,在基差為 -2時結算所有部位,此交易的總損益為:(A)獲利5 (B)損失 5 (C)獲利 1 (D)損失 1。
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67.在5月初時,6月的玉米期貨為 $2.75/英斗,9月的玉米期貨為 $3.25/英斗,價差為:(A)0.7 (B)0.6 (C)0.5 (D)0.4。
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68.在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為-5時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會獲利?(A)-5 (B)-4 (C)-6 (D) -8。
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69.在4月燕麥期貨和7月燕麥期貨的價差由-5變成+3時,可進行下列何種交易以獲利?(A)交叉交易 (B)避險交易 (C)價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
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#242997
72.下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因?(A)交易成本較小 (B)交易風險較小 (C)保證金較少 (D)獲利較高。
#242998
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