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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-4 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#96308
> 試題詳解
7. 日本進口商為規避美元升值之風險,須如何操作 CME 之日圓期貨?
(A)採賣出部位
(B)採買進部位
(C)視匯率走勢而定
(D)無避險效果
答案:
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統計:
A(675), B(203), C(23), D(20), E(0) #2627482
詳解 (共 3 筆)
cc
B2 · 2021/10/02
#5129611
怕美元升值=怕日元貶值 可先買美元或...
(共 38 字,隱藏中)
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11
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Yen Tim WU
B5 · 2022/03/13
#5378157
賣貶 買漲美金升值=漲
(共 13 字,隱藏中)
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股神
B3 · 2021/10/19
#5164413
美元升值=1日幣能買1美金 變成10日幣...
(共 55 字,隱藏中)
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1
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8. 參加臺灣期貨交易所之結算交割業務者,須取得下列何種會員資格? (A)全席會員 (B)交易會員 (C)結算會員 (D)不須具備任何會員資格
#2627483
9. 6 月份 S&P 500 期貨市價為 1,372,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為 1,320 (B)履約價格為 1,330 (C)履約價格為 1,340 (D)履約價格為 1,360
#2627484
10. 日本製造商將出口一批玩具至英國,若其擔心英國通貨膨脹率將會上升,應如何避險? (A)賣出日圓期貨 (B)賣出英鎊期貨 (C)買進英鎊/日圓(標的物為歐元)買權 (D)選項ABC皆可
#2627485
11. 假設 10 月 8 日甲公司股票 48 元,小涵看空甲公司未來發展,故買進 11 月份賣權,履約價格 50 元, 權利金 2 點。當 11 月 20 日到期,假設最後結算價 40 元,進行履約。以 40,000 元買進甲股票,進 行交割,交付甲股票,取得 50,000 元價款,則此交易損益為: (A)損失 6,000 元 (B)獲利 0 元 (C)損失 9,000 元 (D)獲利 6,000 元
#2627486
12. 依據 β 值而估計之最小風險避險策略,需賣空 20 口期貨契約。如果避險者僅賣空 10 口期貨契約, 則剩餘的風險為何? (A)1/2 系統性風險,但非系統性風險增加 (B)1/2 系統性風險,但非系統性風險不變 (C)1/2 系統性風險,但非系統性風險降低 (D)零系統性風險,但非系統性風險不變
#2627487
13. 首先推出 Nikkei 225 日經指數期貨之交易所為: (A)新加坡交易所(SGX) (B)大阪交易所(OSE) (C)芝加哥商業交易所(CME) (D)東京金融交易所(TFX)
#2627488
14. 臺灣期貨交易所之布蘭特原油期貨以 1 桶為報價單位,契約規模為: (A)50 桶 (B)100 桶 (C)200 桶 (D)300 桶
#2627489
15. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,對於臺灣 50 期貨而言,單式月份之退單點數如何計算? (A)採最近之標的指數收盤價×0.5% (B)採最近之標的指數收盤價×1% (C)採最近之標的指數收盤價×2% (D)採最近之標的指數收盤價×3%
#2627490
16. 107 年 7 月 2 日臺灣期貨交易所推出之「布蘭特原油期貨」,是以何種幣別計價? (A)新臺幣 (B)歐元 (C)美元 (D)英鎊
#2627491
17. 當判斷基差風險大於價格風險時: (A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
#2627492
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