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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
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71.下列何者會使歐洲美元期貨賣權的權利金增加?
(A)歐洲美元利率下跌
(B)歐洲美元期貨價格下跌
(C)歐洲美元期貨價格波動性減少
(D)到期日接近。
答案:
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統計:
A(17), B(47), C(5), D(14), E(0) #243216
詳解 (共 3 筆)
梨園
B3 · 2021/12/20
#5270299
歐洲美元的期貨價格下跌,代表賣權越有利 ...
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dad troll
B2 · 2020/07/27
#4176585
權利金增加 代表這個買/賣權能獲利的越多...
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陳柏昌
B1 · 2019/03/07
#3232610
利率與債券價格成反比
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相關試題
72.歐洲美元期貨賣權之內含價值與時間價值之關係為何?(A)成正向關係 (B)成反向關係 (C)不一定 (D)無關。
#243217
73.有一賣權的履約價格為 40元,權利金 2元,若目前標的物價格為38,請問該賣權的買方之獲利為何?(A)2元 (B)4元 (C)0元 (D)1元。
#243218
74.某人預期利率將下降,因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25,權利金0.45,並賣出九月履約價98.50,權利金0.21,各買賣一口,則此人的最大獲利為:(A)2,525 (B)2,505 (C)2,600 (D)選項A、B、C皆非。
#243219
75.下列何者會使期貨買權的權利金減少?(A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)利率上升 (D)期貨價格波動性減少。
#243220
76.下列何者會使期貨賣權的權利金增加?(A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)期貨價格波動性增加 (D)利率下跌。
#243221
77.二個期權為同樣的履約價格,但其權利期間不同,被稱為何種價差交易?(A)曆差交易 (Calendar Spread) (B)對角價差交易 (Diagonal Spread) (C)泰德價差交易 (Ted Spread) (D)縱列價差交易 (Tandem Spread)。
#243222
78.九月 S&P 500期貨市價為 1,172,下列何種期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 1,130 (B)履約價格為 1,140 (C)履約價格為 1,150 (D)履約價格為 1,160。
#243223
79.關於歐元期貨買權,以下何者正確?(A)價內買權價值小於價外買權價值 (B)價內買權內含價值小於價外買權內含價值 (C)價內買權內含價值大於價外買權內含價值 (D)價內買權時間價值大於價外買權內含價值。
#243224
80.其他條件不變時,歐元期貨賣權的時間價值一般會隨著到期日的接近:(A)呈比例遞增 (B)呈加速遞增 (C)呈比例遞減 (D)呈加速遞減。
#243225
81.買進九月 T-Bond 買權,履約價格70,權利金 1 32/64:賣出九月 T-Bond 買權,履約價格 65,權利金2。以上交易是:(A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易(C)買權看多價差交易 (D)賣權看多價差交易。
#243226
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