題組內容

一、投資購買 A、B 兩種資產的預期報酬率分別為RA及RB，且RA > RB。兩種資產報酬 的標準差分別為σ A及 0。某甲將其儲蓄購買這兩種資產的比例分別為v及1− v，因 此，其資產組合的預期報酬率為  R = vRA + (1− v)RB ，資產組合的標準差為 A σ = vσA 。 根據上述資訊，請在一個以資產報酬標準差為橫軸、預期報酬為縱軸的平面上，藉 由圖形說明：

(一)若某甲為風險趨避者，其最適資產組合 v 如何決定？當σ A提高時，對某甲資產 選擇及預期報酬的影響為何？（12 分）

詳解 (共 2 筆)

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詳解 #5053298
2021/08/31
一、投資購買 A、B 兩種資產的預期報酬...

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Yawen Chang
Yawen Chang
詳解 #3350005
2019/05/15
1. 甲選擇 RA 2.
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